چگونه یک استراتژی معاملاتی در مورد Binance را پس بزنیم

0 90 2023/01/15

آیا فکر می کنید ایده های خوبی در مورد بازار دارید اما نمی دانید چگونه آنها را بدون به خطر انداختن بودجه خود امتحان کنید؟ یادگیری نحوه بازپرداخت ایده های تجاری نان و کره یک تاجر خوب سیستماتیک است.

پیش فرض اساسی آزمایش مجدد این است که آنچه در گذشته کار کرده است ممکن است در آینده نیز کارساز باشد. اما چطور می توانید خودتان این کار را انجام دهید؟ و نتایج را چگونه باید ارزیابی کنید؟ بیایید یک فرآیند تست مجدد را طی کنیم.

حساب Binance را ثبت کنیدحساب نمایشی باز کنید

معرفی

آزمایش مجدد یکی از م keyلفه های اصلی توسعه استراتژی نمودار و معاملات شخصی شما است. این کار با بازسازی معاملات انجام شده در گذشته با سیستمی مبتنی بر داده های تاریخی انجام شده است. نتایج آزمایش مجدد باید یک ایده کلی در مورد موثر بودن یا نبودن استراتژی سرمایه گذاری به شما ارائه دهد.

قبل از ادامه کار ، اگر می خواهید از استراتژی های خود استفاده کنید ، Binance Futures مکانی عالی برای انجام آن است. اگر می خواهید از سیستم عامل به داده های تاریخی دسترسی پیدا کنید ، لطفاً این فرم درخواست را پر کنید.

آزمایش مجدد چیست؟

در ابتدا ، اگر می خواهید بیشتر بدانید که آزمایش مجدد چیست ، مقاله ما را بشناسید چیست؟

به طور خلاصه ، هدف اصلی آزمایش مجدد این است که به شما نشان دهد ایده های تجاری شما معتبر هستند یا خیر. شما برای دیدن نحوه عملکرد یک استراتژی از داده های بازار گذشته استفاده می کنید. اگر به نظر برسد که این استراتژی پتانسیل بالایی دارد ، ممکن است در یک فضای تجارت زنده نیز مثر باشد.

قبل از آزمایش مجدد چه کاری باید انجام شود

قبل از شروع با مثال آزمایش مجدد ، چیزی وجود دارد که باید تعیین کنید. شما باید مشخص کنید که کدام نوع تاجر هستید. آیا شما یک صلاحدید هستید یا یک تاجر سیستماتیک هستید؟

معاملات اختیاری مبتنی بر تصمیم است - معامله گران از قضاوت خود برای زمان ورود و خروج استفاده می کنند. این یک استراتژی نسبتاً آزاد و بی پایان است ، که در آن بیشتر تصمیمات با ارزیابی بازرگانان از شرایط موجود است. همانطور که انتظار دارید ، از آنجا که استراتژی دقیقاً تعریف نشده است ، آزمایش مجدد در مورد معامله اختیاری کمتر مورد توجه است.

البته این بدان معنا نیست که اگر شما یک تاجر با صلاحدید هستید ، به هیچ وجه نباید از پس آزمون یا تجارت کاغذ برآیید. این فقط به این معنی است که نتایج ممکن است به اندازه مورد دیگر قابل اعتماد نباشد.

معاملات سیستماتیک بیشتر در موضوع ما کاربرد دارد. معامله گران سیستماتیک به یک سیستم معاملات متکی هستند که دقیقاً زمان ورود و خروج را مشخص و مشخص می کند. در حالی که آنها کنترل کاملی بر استراتژی دارند ، اما سیگنالهای ورود و خروج توسط استراتژی تعیین می شوند. شما می توانید به یک استراتژی ساده سیستماتیک فکر کنید:

وقتی A و B همزمان اتفاق می افتند ، وارد معامله شوید.
وقتی X پس از آن اتفاق افتاد ، از معامله خارج شوید.

برخی از تجار این روش را ترجیح می دهند. این می تواند تصمیمات احساسی را از معاملات حذف کند و اطمینان قابل قبولی از سودآوری یک سیستم تجارت فراهم کند. البته هنوز هیچ تضمینی وجود ندارد.

به همین دلیل مهم است که اطمینان حاصل کنید که قوانین بسیار خاصی در سیستم خود برای زمان ورود یا خروج از موقعیت ها دارید. اگر استراتژی به خوبی تعریف نشده باشد ، نتایج نیز متناقض خواهد بود. همانطور که انتظار دارید ، این نوع سبک تجارت در معاملات الگوریتمی محبوبیت بیشتری دارد.

نرم افزار تست مجدد وجود دارد که اگر می خواهید تست مجدد خودکار انجام دهید ، می توانید آن را خریداری کنید. شما می توانید داده های خود را وارد کنید ، و نرم افزار آزمایش مجدد را برای شما انجام می دهد. با این حال ، در این مثال ، ما به دنبال یک استراتژی آزمایش مجدد دستی هستیم. کمی بیشتر کار طول می کشد ، اما کاملا رایگان است.

چگونه می توان یک استراتژی معاملاتی را دوباره آزمایش کرد

می توانید الگوی صفحه گسترده Google Sheets را در این پیوند پیدا کنید. این یک الگوی ابتدایی است که می توانید به عنوان نقطه شروع برای ایجاد قالب خود استفاده کنید. این به شما ایده کلی می دهد که یک برگ آزمایش مجدد ممکن است حاوی چه اطلاعاتی باشد. برخی از معامله گران ترجیح می دهند از اکسل استفاده کنند یا آن را در پایتون کد کنند - در اینجا قوانین سختگیری وجود ندارد. شما می توانید داده های بسیار بیشتری و هر چیز دیگری که ممکن است مفید بدانید به آن اضافه کنید.

تاریخ	بازار	سمت	ورود	توقف ضرر	بهره بردن	خطر	جایزه	PnL
12/08	BTCUSD	طولانی	18000 دلار	16200 دلار	21،600 دلار	10٪	20٪	3600
12/09	BTCUSD	کوتاه	19000 دلار	20900 دلار	13،300 دلار	10٪	30٪	-1900

بنابراین ، بیایید یک استراتژی تجارت ساده را پس بزنیم. ایده ما این است:

ما در اولین بسته شدن روزانه یک بیت کوین پس از صلیب طلایی خریداری می کنیم. ما صلیب طلایی را در نظر می گیریم که میانگین متحرک 50 روزه از میانگین متحرک 200 روز عبور کند.
ما در اولین بسته شدن روزانه یک بیت کوین پس از عبور از مرگ می فروشیم. ما صلیب مرگ را زمانی در نظر می گیریم که میانگین متحرک 200 روزه از میانگین متحرک 50 روزه عبور کند.

همانطور که مشاهده می کنید ، ما همچنین چارچوب زمانی را که استراتژی معتبر است تعریف کردیم. این بدان معناست که اگر یک صلیب طلایی در نمودار 4 ساعته اتفاق بیفتد ، آن را سیگنال معاملاتی نمی دانیم.

به خاطر این مثال ، ما فقط به بازه زمانی تا شروع سال 2019 نگاه خواهیم کرد. با این حال ، اگر می خواهید نتایج دقیق تر و قابل اطمینان تری بگیرید ، می توانید در عمل قیمت بیت کوین خیلی بیشتر بازگردید.

حال ، بیایید ببینیم که این سیستم چه سیگنال هایی را برای دوره تولید کرده است:

خرید 5،400 دلار @
فروش 9،200 پوند @
خرید $ 9،600
فروش 6،700 @ @
خرید ~ 9،000 دلار

در اینجا چگونگی همپوشانی سیگنالهای ما در نمودار نشان داده شده است:

چگونه یک استراتژی معاملاتی در مورد Binance را پس بزنیم

استراتژی cross cross-death طلایی. منبع: TradingView.

تجارت اول ما می توانست حدود 3800 دلار سود داشته باشد ، در حالی که تجارت دوم ما حدود 2900 دلار ضرر داشت. این بدان معنی است که PnL تحقق یافته ما در حال حاضر 900 دلار است.

ما همچنین در یک تجارت فعال هستیم که تا دسامبر سال 2020 ، حدود 9000 دلار سود غیرقابل تحقق دارد. اگر ما به استراتژی تعریف شده خود پایبند باشیم ، وقتی صلیب مرگ بعدی اتفاق می افتد ، این مورد را می بندیم.

ارزیابی نتایج آزمایش مجدد

بنابراین ، این نتایج چه چیزی را نشان می دهد؟ استراتژی ما به یک بازده معقول تبدیل می شد ، اما تاکنون چیزی برجسته نشان نمی دهد. ما می توانیم تجارت فعلی باز را درک کنیم تا PnL تحقق یافته خود را به شدت افزایش دهیم ، اما این هدف از آزمایش مجدد را شکست می دهد. اگر به این برنامه پایبند نباشیم ، نتایج نیز قابل اعتماد نیستند.

اگرچه این یک استراتژی سیستماتیک است ، اما باید به آن توجه کرد. تجارت بی سود از 9600 دلار به 6700 دلار در زمان سقوط COVID-19 در مارس 2020 بود. چنین رویداد قوسی سیاه می تواند بر روی هر سیستم معاملاتی بسیار تأثیرگذار باشد. این دلیل دیگری است که ارزش دارد بیشتر به عقب برگردیم تا ببینیم آیا این ضرر یک محصول فرعی است یا فقط یک محصول جانبی استراتژی است.

در هر صورت ، یک فرآیند ساده آزمایش مجدد به این شکل است. این استراتژی ممکن است نویدبخش باشد اگر ما به عقب برگردیم و آن را با داده های بیشتری آزمایش کنیم یا سایر شاخص های فنی را در اختیار داشته باشیم تا به طور بالقوه سیگنال های تولید شده خود را قوی تر کنیم.

اما نتایج آزمایش مجدد چه چیز دیگری می تواند شما را نشان دهد؟

اقدامات نوسان: حداکثر صعود و نزول شما.
قرار گرفتن در معرض: میزان سرمایه ای که باید برای کل استراتژی خود برای استراتژی اختصاص دهید.
بازده سالانه: درصد بازده استراتژی طی یک سال.
نسبت برد و باخت: چه مقدار از معاملات در سیستم منجر به یک برد و چه مقدار باخت است.
میانگین قیمت پر کردن: متوسط قیمت ورودی و خروجی پر شده شما در استراتژی.

اینها فقط چند نمونه است و به هیچ وجه یک لیست جامع نیست. معیارهایی که می خواهید پیگیری کنید کاملاً به خود شما بستگی دارد. در هر صورت ، هرچه جزئیات بیشتری درباره تنظیمات ارائه دهید ، فرصت بیشتری برای یادگیری از نتایج خواهید داشت. برخی از معامله گران در آزمایش مجدد بسیار سختگیرانه عمل می کنند و این ممکن است در نتایج آنها نیز منعکس شود.

آخرین موردی که باید به آن توجه شود ، بهینه سازی است. اگر مقاله آزمایش مجدد ما را بخوانید ، متوجه تفاوت بین آزمایش مجدد و آزمایش رو به جلو یا معاملات کاغذ خواهید شد. آزمایش و بهینه سازی ایده های شما در یک فضای معاملاتی در زمان واقعی ، مانند testnet Binance Futures ، می تواند مفید باشد.

افکار پایانی

ما فرآیند اساسی چگونگی انجام آزمایش معکوس دستی استراتژی تجارت را طی کرده ایم. به یاد داشته باشید ، عملکرد گذشته تضمینی برای عملکرد آینده نیست.

محیط بازار تغییر می کند و اگر می خواهید تجارت خود را بهبود ببخشید ، باید با آن تغییرات سازگار شوید. به طور کلی ، اعتماد کورکورانه به داده ها نیز مفید است. عقل سلیم می تواند ابزاری شگفت آور مفید هنگام ارزیابی نتایج باشد.

آیا هنوز در مورد بک تست و رمزنگاری س questionsالی دارید؟ از سکوی QA ما بپرسید ، از آکادمی بپرسید ، جایی که انجمن Binance به سوالات شما پاسخ می دهد.

حساب Binance را ثبت کنیدحساب نمایشی باز کنید